私募五大策略年內實現正收益
摘要: 【深圳商報訊】(記者陳燕青)上周A股市場震蕩下行,大小盤風格均有表現;債券市場,長債和超長債呈現V型走勢,而短債走勢則接近L形態,轉債小幅收跌;商品市場,多數品種出現下跌。
【深圳商報訊】(記者 陳燕青)上周A股市場震蕩下行,大小盤風格均有表現;債券市場,長債和超長債呈現V型走勢,而短債走勢則接近L形態,轉債小幅收跌;商品市場,多數品種出現下跌。
面對如此行情,私募基金整體錄得負收益。私募排排網數據顯示,截至11月15日,由12543只私募基金產品組成的私募基金綜合指數,其近一周收益為-2.12%,整體表現欠佳。細分來看,五大策略上周均錄得負收益,其中債券策略表現相對較好,而股票策略則表現墊底。
數據顯示,截至11月15日,債券策略指數、期貨及衍生品策略指數、多資產策略指數、組合基金策略指數和股票策略指數,近一周收益分別為-0.28%、-0.44%、-1.34%、-1.73%和-2.79%。
雖然近期五大策略指數均表現欠佳,但近一個月和今年來收益均依舊為正。私募排排網數據顯示,截至11月15日,私募基金綜合指數今年以來收益為3.42%。其中債券策略指數以6.11%的收益領跑,期貨及衍生品策略指數緊隨其后收益為5.24%。股票策略指數以2.66%的收益表現墊底,不及組合基金策略指數3.21%和多資產策略指數3.53%的收益。
股票量化多頭策略基于近一個月的出色表現,其今年以來收益為6.95%,在股票策略各子策略中表現搶眼,且遙遙領先于主觀多頭策略指數2.27%的收益。市場中性策略指數今年以來表現欠佳,今年以來收益為-0.34%,是唯一今年以來收益為負的子策略。
今年以來債券復合和債券增強策略亦表現旗鼓相當,今年以來收益分別為6.44%和6.46%,在各子策略中領跑。純債策略今年以來收益為5.75%,表現居中。轉債交易策略指數今年以來以3.52%的收益墊底。
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