多家百億量化私募回應交易所異常:相關策略交易確有受到影響
摘要: 針對9月27日盤中上交所部分股票競價交易出現成交確認緩慢的異常情形,多家百億量化私募回應稱,交易確有受到影響,因為倉位和成交情況無法及時掌握,能做的只有暫停上交所股票的交易,等待系統恢復正常,
針對9月27日盤中上交所部分股票競價交易出現成交確認緩慢的異常情形,多家百億量化私募回應稱,交易確有受到影響,因為倉位和成交情況無法及時掌握,能做的只有暫停上交所股票的交易,等待系統恢復正常,但其他交易不受影響。
另有量化私募坦言,雖然個別策略無法正常接收上交所交易回報,導致無法確認持倉和交易數量。為了盡可能降低影響,該公司在相應品種上重新進行了調整以及對沖。由于整體持倉和敞口較少,預估旗下如ETF套利類產品今日還有些許盈利,波動率策略如CTA系列有明顯正收益。