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    百億量化陣營再添新選手

    來源: 中國證券報 作者:朱涵

    摘要: 據第三方數據統計,截至二季度末,百億量化私募的數量從一季度末的26家升至30家。其中,寬投資產、龍旗科技、千宜投資、乾象投資等均是新面孔,在二季度突破百億大關。值得注意的是,

      據第三方數據統計,截至二季度末,百億量化私募的數量從一季度末的26家升至30家。其中,寬投資產、龍旗科技、千宜投資、乾象投資等均是新面孔,在二季度突破百億大關。

      值得注意的是,量化前七大巨頭的位置繼續穩固。其中,幻方量化、九坤投資、靈均投資和明汯投資規模均在600億元以上,誠奇資產、金锝資產、衍復投資規模均為400億元-600億元之間。

      二季度新添4家

      今年二季度新晉升的百億量化私募大軍名單中,寬投資產、龍旗科技、千宜投資、乾象投資成為新一屆上榜選手。

      據公開資料,寬投資產成立于2014年12月8日,其核心策略為股票策略。作為一家從2012年就已經組建國內Alpha的策略研究團隊,寬投資產2013年起成為量化對沖產品管理人。2016年,寬投資產開始重點布局指數增強策略,并迭代升級CTA策略,經歷不到5年時間,在2021年四季度成為百億私募,目前該公司主營指數增強策略、CTA策略與混合策略。作為CTA多策略的代表私募,國內最早涉足Alpha對沖的團隊之一,寬投資產雖然后期業績略有下滑,但于今年二季度重回百億量化陣營。

      杭州龍旗科技于2011年10月成立,是一家由美國資深量化基金經理創辦的高科技資產管理公司。其創始人朱笑慷為波士頓大學經濟學博士,現任公司董事長兼首席投資官,曾任巴克萊、貝萊德基金經理等,管理過多達二十億美金的美國對沖基金產品。作為國內成立較早的量化對沖基金,龍旗科技主要有四條產品線:指增、量化多頭、市場中性、擇時。

      值得一提的是,2019年4月,龍旗科技“大變身”,從基本面策略轉向基本面+中高頻機器學習策略。2021年4月,龍旗科技又將基本面因子和量價因子進一步融合。作為一家中高頻量化交易私募,私募排排網數據顯示,當前龍旗科技旗下在管產品達106只。

      千宜投資成立于2015年,2020年4月在中國基金業協會完成備案登記。作為“明汯系”的百億量化私募,千宜投資由當前明汯投資創始人裘慧明、解環宇各持股一半。私募排排網數據顯示,當前千宜投資的主要策略為期貨及衍生品策略,旗下在管產品數為88只。

      乾象投資成立于2018年5月,是一家年輕的量化私募。其創始人高鵬飛畢業于清華大學數理基礎科學實驗班,為斯坦福大學ICME博士。2012 年,高鵬飛開始了基于人工智能的量化投資框架與策略的研發,擅長基于 ML/RL的期貨中高頻策略、股票日內高頻策略。2020 年,高鵬飛帶領團隊持續實現了8以上的年化夏普和超過100%的年化收益率,數萬億規模的交易量在中國市場名列前茅。私募排排網數據顯示,乾象投資核心策略為股票策略,當前旗下在管產品為82只。

      頭部聚集效應依舊明顯

      即使當前不少量化私募紛紛崛起,今年二季度百億量化私募數量也突破30家大關,但從規模來看,頭部聚集效應依舊明顯。面對量化超額收益的衰減以及競爭加劇,量化行業的頭部化趨勢愈演愈烈,規模和人才不斷向頭部集聚。

      值得注意的是,量化前七大巨頭的位置依然穩固。其中,幻方量化、九坤投資、靈均投資和明汯投資規模均在600億元以上,誠奇資產、金锝資產、衍復投資規模均為400億元-600億元之間,量化七大巨頭規模占量化私募的管理規模比例近30%。

      展望下半年,世紀前沿表示,目前,量化行業的超額收益正逐步企穩,許多量化管理人持續加大人才和硬件設備的投入,以維持量化策略的超額收益在相對穩定的水平。此外,上半年全面注冊制的實施對量化行業具有積極影響。全面注冊制為市場提供更多投資標的,提高信息透明度,增加分散投資選擇,使模型能夠抓住更多機會,實現更好的超額收益。

      同時,未來股票Alpha仍然是處于一個紅利期的過程。長期來看,指增、量化選股、中性等量化策略仍是α、β均衡的優質選擇。

    關鍵詞:

    龍旗,超額收益

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