股指期貨交割日股票下跌的原因，股指期貨交易說的是什么？期貨股指交易的本質是投資者將其對整個股市價格指數的預期風險轉移到期貨市場的過程，風險通過對股市走勢持有不同判斷的投資者的交易操作來抵消。

　　兩者都屬于期貨交易，在期貨交易的對象是股指，股指是以股指的變化為基礎，以現金結算的。雙方都沒有真正的股票，但任何時候都只買賣股指期貨合約。

　　滬深300指數期貨合約的最終結算價是根據基礎指數在最后一個交易日最后兩個小時的算術平均價格計算的。這不僅有助于避免市場操縱導致的股價異常波動，也增加了套利者的基礎風險，促使大多數套利者在到期前結清套利組合頭寸。此外，最終結算價格的時間跨度更長，比臺灣，的30分鐘長得多，可以有效避免操縱行為的發生，有助于降低“交割日期效應”。還有一種是迷你股指期貨 。

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　　股指的期貨不同于股票買入后可以一直持有的事實。一般情況下，股票數量不會減少。然而，期貨的股票指數有一個固定的到期日，到期時將被關閉或交付。

　　因此，交易股指期貨不能等同于買賣股票，交易后也沒關系。我們必須關注合同到期日，以決定是平倉還是等待合同到期進行現金結算和交割。

　　在股指交割日，股票操作頻繁，容易做空，空頭訂單很集中，多單很分散。多單最多持有962手。在今天的交割日，如果做空訂單是為了盈利，做空a股將有必要打壓期貨指數的盈利！在交割日期操縱期貨股指結算價是造成“交割日期效應”的重要原因。

　　期貨股票指數和期貨商品一樣，每個合約都有一個交割日期，在這一天，所有的合約都被平倉。最后一天，所有的合同都完成了，成交被裁了。在這一天市場關閉之前，所有賣方和買方的客戶必須關閉他們的合同并以現金交付，否則將被視為違約。

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　　期貨中國股票指數的交割日期是合約交割月的第三個星期五。例如，2019年11月合同(IF0911)的交付日期是11月的第三個星期五，即11月20日。滬深300期貨指數每個月都有合約交割，而不是三月、六月、九月和十二月。但很多外部期貨指數只設立季末合約，所以只有3、6、9、12月份的交割合約。